Плотність ділянки розподілу косою

Я використовую пакет sgt в R, щоб відновити сюжет з папери Хансена (доступний тут http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf на сторінці 8), використовуючи випадкові притягання з розподілу коси.

Я починаю з $ \ eta = 30 $ за допомогою такого коду:

x = rsgt (1000000, mu = 0, sigma = 1, лямбда = 0,5, p = 2, q = 30, середнє значення, cent = TRUE, var.adj = TRUE)
  t = щільність (x)
  сюжет (t, xlim = c (-2, 2))

І я отримую сюжет, аналогічний тому, що наведено в роботі. Проте, використовуючи $ \ eta = 3 $ або $ \ eta = 2.1 $ (замінити q однією з цих значень), виявляється багато різних ділянок, які виглядають дивно. У вас є якісь пропозиції щодо вирішення цього питання?

Edit: I include the plots I want to obtain and the ones I can obtain.

Plot from Hansen's paper

The one for $\eta=30$: enter image description here

The one for $\eta=2.1$: enter image description here

3
Було б корисно, якщо ви можете опублікувати отримані ділянки тут.
додано Автор Jon G - Megaphone Tech, джерело

1 Відповіді

rsgt - це перекодований узагальнений розподіл t, тоді як ваша картинка - це розподіл, який не зв'язаний з student-t. Спробуйте використати пакет fGarch .

Сюжет відтворено:

library(fGarch)
x<-seq(-2.5, +2.5, by=0.001)
plot(x,
     fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 30, xi = 1 + 0.5),
     type = "l",
     ylim=c(0, 2.4), lty = 1,
     xlab="z",
     ylab=expression(paste("g(z|",nu,",",lambda,")")),
     main="CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION")

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 3.0, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 2)

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2.1, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 5)

legend(x="topleft", legend = c(expression(paste(eta,"=2.1")),
                               expression(paste(eta,"=3.0")),
                               expression(paste(eta,"=30"))),
       lty=c(5,2,1))

enter image description here

4
додано
Велике спасибі за це рішення! Ще одне питання: чому ви використовуєте xi = 1 + 0,5 замість $ 0,5 $? Оскільки мені склалося враження, що ця версія розкидної схеми Фернандеса та Сталі відрізняється від тієї, що була в Гансені.
додано Автор ComputerSaysNo, джерело
І чому я можу отримати сюжет для $ \ eta = 30 $, використовуючи запропонований мною метод, а не інші значення? Чи випадкова вибірка неправильна? Я також зацікавлений в вибірковій вибірці з цього розподілу, тому це важливо для мене.
додано Автор ComputerSaysNo, джерело
Дякую! І ви могли б сказати мені, що не так з моїм методом для інших значень параметрів, як і для $ \ eta = 30 $, описаний нами метод, здається, працює просто чудово.
додано Автор ComputerSaysNo, джерело
$ alpha = 0.5 $ є правом перекосом, але для sstd кодування xi = 1 не є косою, тому, щоб зробити його правом косом, потрібно додати +0,5
додано Автор Haverholm, джерело