Як конвертувати варіанти облігацій на майбутні ціни

CME, 10 років Примітка Call Страйк 1300 Як перетворити цей страйк на майбутню ціну? (сьогоднішня відкрита на 131'100)

For example we can take current prices EOD data for example chart on CMEgroup: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html

Yesterday Close: 130'24'0 The nearest Option strike for this price will be: Link : http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section42_10YrNote_5yrNote_2yrNote_30YrBond_Options.pdf

Травень страйк: 1300?

1

1 Відповіді

Подивіться на веб-сайт CMEgroup. 1300 означає 130.0, 1305 означав би 130.5 і т. Д. Десяткова точка неявно. Мінімальний приріст у страйку становить 0,5.

1
додано
Нинішні ф'ючерси на март закриті 130 "24", що означає 130 + 24/32 або 130,75 в десятковому вигляді. Червневі ф'ючерси закриті 130 "12" або 130,3775 в десятковій формі. Майте на увазі, що опціони "Травень" забезпечать червневі ф'ючерси (до того часу на березневі ф'ючерси закінчиться). Так що для червневих ф'ючерсів найближчий страйк становить 130,5 або 1305. Опція травня 1305 закрита на 101, що означає 1'01 або 1 + 1/64 = 1,015625. Все це на другій ланці, яку ви дали.
додано Автор Corey Goldberg, джерело
Страйк становить 115,5, тож у грошах приблизно 14 (майбутнє було від 129 до 130, я думаю), ціна варіанту склала 14 + 6/64 = 14.09375. Підводячи підсумок, ф'ючерси в точках і 32-х, варіанти в точці і 64 пункту
додано Автор Corey Goldberg, джерело
Спасибі, будь ласка, допоможіть мені ti зрозуміти на прикладі, наприклад, діаграму на CMEgroup: cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/… Вчора Закрити: 130'24'0 Найближчий страйк Варіанти для цієї ціни буде: посилання : cmegroup.com/daily_bulletin/current/… Можна забастовувати: 1300?
додано Автор sange, джерело
Дякую, noob2, за пояснення. Не могли б ви бути таким доброзичливим і прояснити для мене ще один розрахунок JUN16 Call Strike 1155 Settlement Price 1406 - як перетворити цю ціну в бали на графіку?
додано Автор sange, джерело
Отже, щоб конвертувати вартість розрахунку опціону на майбутню ціну (від 64 -> 32), я можу просто наполовину правий бік? Приклад: Jun16 Виклик 127'0, Розрахункова ціна 2.51. cmegroup. com/trading/interest-rates/us-treasury/& hellip; , або це ціна рівна 2.51 = 2'51? Іншими словами, я хотів би намітити варіант оплати на майбутній графік Settlement 251 -> 251/64 = 3.92 127.0 + 3.92 = 130.92?
додано Автор sange, джерело