Це моделювання GARCH Монте-Карло?

I tried this as a simulation for a GARCH(1,1) model. Is it correct? (I'm not speaking about the code itself, which works, but the underlying idea).

Ось сюжет (з sigma , r повертає, і симульовану вартість активу x ) та код Python:

enter image description here

import numpy as np
import matplotlib.pylab as plt

n = 1000 * 100
eps = np.random.normal(0, 1, n)
sigma0, a, b, c = 0.0002, 0.0000002, 0.5, 0.4
sigma = np.ones(n) * sigma0
r = np.zeros(n)

for i in range(1,n):
    sigma[i] = np.sqrt(a + b * r[i-1] ** 2 + c * sigma[i-1] ** 2)
    r[i] = sigma[i] * eps[i]

x = np.cumsum(r) + 1.2       # summing the returns; starts at 1.20, see EUR/USD

f, ax = plt.subplots(3)

ax[0].plot(sigma)
ax[1].plot(r)
ax[2].plot(x)
plt.show()
1
Виглядає все нормально для мене. (Я не є користувачем Python, але я можу більш-менш дотримуватися того, що робить код.) Також я думаю, що ви можете редагувати назву, щоб краще відобразити справжнє запитання тут, що, схоже, чи є модель GARCH (дані, що генерують процес) був реалізований правильно - а чи не те, що ви зробили, це моделювання Монте-Карло.
додано Автор Richard Hardy, джерело

Відповідей немає

0